abogoda
14-08-2010, 03:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوف نستعرض فى هذا الموضوع ان شاء الله كل مانحتاج معرفته عن مؤشر الاستوكاستيك معادلته وكيفية استخدامه كالمحترفين
مؤشر STOCHASTIC OSCILLATOR
يوجد ثلاثةأنواع من مؤشر الاستاكستك سريع و بطئ و كامل ... نحن نتعامل مع الكامل في برنامجالميتا تريد . و يعتبر الكامل هو نتيجة أخذ متوسط مؤشر الاستاكستك البطيء و الذييكون نتيجة أخذ متوسط لفترة زمنية معينة لمؤشر الاستوكاستك السريع .نأخذ متوسط كلمنهم كي يكون المؤشر أكثر انسيابية .
1-مؤشر الاستوكاستك السريع: و هويتكون من %D, %K
يتم استنتاجه منالمعادلات التالية
http://3.bp.blogspot.com/_-b2CoJZwIjs/SoBYC4i9hWI/AAAAAAAAB3A/D0-hEwXkFwc/s400/1.gif (http://3.bp.blogspot.com/_-b2CoJZwIjs/SoBYC4i9hWI/AAAAAAAAB3A/D0-hEwXkFwc/s1600-h/1.gif)
رمز للفترة الزمنيةالمستخدمة في استنتاج المعادلة
Recent close: تعني أخر سعر
Lowest Low تعني أقلسعر في الفترة نفسها
Highest High تعنيأعلى سعر في الفترة نفسها
Period moving average تعني متوسط حركة المؤشر
تجدأن %D هو عبارة عن متوسط ثلاث قيم ل %K فقط و دائما ما يتمثل %D بالخط المقطع . وكونه متوسط فيكون أكثر نعومة و أقل تذبذب من %K هذا المثال لتوضيح كيفية حساب %K fast
2-المؤشر الاستوكاستك البطيء :
هو مؤشر يعتبر متوسط ثلاثة شمعات للمؤشرالسريع و ذلك لتنعيم المؤشر فقط
يتضح هذابالمعادلات القادمة
§ %K (fast) = %K formula presented above using n periods
§ %D (fast) = y-day SMA of %K (fast)
§ %K (slow) = 3-day SMA of %K (fast)
§ %D (slow) = y-day SMA of %K (slow)
ففي حالةكون %D (fast) وضعنا قيمتها لثلاثة شمعات فقط يكون %K(slow) مساو %D(fast) و يتضحهذا في الصورة المرفقة حيث تجد أن %K(slow) الخط الغير مقطع مساو بالضبط %D(fast) الخط القطع في المؤشر الأعلى ( المرفقات ) .
3- الاستوكاستكالكامل:
فهو كما في المعالاتالتالية :
§ %K (full) = y-day SMA of %K (fast)
§ %D (full) = z-day SMA of %K (full)
علامة المؤشرتكون stochastic ( n , z , y ) و هذا هو المؤشر الذي نتعامل معه في برنامج الميتاتريدر.
كيفية استخدام المؤشر :
دلالة المؤشر كنقطة دخول للشراء أو للبيعتستنتج من نقطتين مهمتين
أ- عند تقاطع %K مع %D ب- القيمة المؤوية للمؤشر %K
و يتمالتحكم في أهمية كل منهما بناء على القيمة الموضوعة في (n , z, y) (%K,%D,slowing )
n : هي عدد الشمعاتالتي يأخذ منها المؤشر قراءاته و هي غالبا ما تكون 14 أو أقل أو يزيد . بالإمكان أنتزيدها بناء على حركة العملة فمثلا في العملات كثيرة الحركة أنصح أن تزيدها ليستخدمالمؤشر بطريقة أفضل . عند زيادة هذه القيمة تزداد أهمية النسبةالمؤوية للاستوكاستك كمؤشر للبيع أو الشراء.
فعندما يصل المؤشر إلى فوق 80% فهذا معناهأنه تشبع من الشراء overbought و عندما يصل إلى ما دون %20 فهذا معناه أنه تشبع منالبيع oversold و لكن هذا لا يعطي أي مؤشر للشراء والبيع فمثلا إذا أعطى ثلاث شمعاتمتتالية أخيرة تحمل ثلاثة قمم فهذا سيجعل قيمة الاستكوكاستك تصل إلى 100% و ربمايتابع المؤشر صعوده . و لو أعطى ثلاثة شمعات أخيرة متتالية تحمل ثلاثة قيعان فهذاسيعطي النتيجة 0% و ربما يتابع هبوطه بعدها , و هذا دليل على أن أهمية قيمةالاستوكاستك المؤوية ليست مؤشر قوي للبيع أو الشراء( تنفع فقط في حالة السوق الهادئ ) . فهي مؤشر على أن النقطة الحالة قد تشبع المؤشر بيع أو شراء فقط . و هذا ممكنالحصول عليه من مؤشر RSI بدقة أفضل.
z: هي الفرق بين %K و %D حيث أنها تؤثر على %D فقط . هذه القيمة مفيدة جدا حيث أن تقاطع الخطان له معنىاستراتيجي مهم لبيع و الشراء:
1- عند زيادة قيمة z : إلى أقل من 9
أ-يزيد أهمية نقطةالتقاطع كدلالة بيع أو شراء .
ب- يقل عدد الإشارات الخاطئة التينستخلصها من تقاطع الخطان . ( تقاطع الخطان ثم رجوع تقاطعهما ثانية و هذا دليل علىأن الترند الفائت سيعيد يكمل مسيرته )
ج- تكون إشارة الدخول أو الخروج متأخرةبزيادة قيمتها أكثر من 9.
د- تضيع اقتناص الفرص الصغيرة .
2- أما عند نقصان قيمة z فيكون التقاطعبينهم كثير و تقل أهمية هذه التقاطعات بالنسبة للمتاجر فلا تكون إشارة قوية للدخولأو الخروج . حتى أنك لو وضعتها على رقم واحد يتطابق الخطان .
عندما يقطعمؤشر %k مع مؤشر %D من تحت تكون هذه علامة شراء. و عندما يقطع مؤشر %K مؤشر %D منفوق تكون هذه علامة بيع . أما مكان التقاطع سواء كان فوق 80 أو تحت 20 أو بينهمافهذا يرجع لأهمية القيمة المؤوية للاستوكاستك بناء على القيمة الموضوعة في (n) وقدتم شرحه.
y : فهي متوسط المعادلات لكي يكون المؤشر أكثر وضوحو أكثر انسيابية فيظهر اتجاهه و لا ينصح مطلقا أن تكون أكثر من 3 فهذا يؤثر علىالقيمة المؤوية للاستوكاستك لكي يستخدم المؤشر بطريقة صحيحة . حيث أنها في زيادتهاستعطي أرقام خاطئة للمؤشر, و عند وضع قيمتها على واحد تكون هناك ذبذبة كبيرة فيالمؤشر تؤدي إلى عدم وضوح اتجاهة و نقاط تقاطع كثيرة خاطئة. علامة الدخول بيع تكونعندما يهبط المؤشر إلى أدنى و يكون علامة شراء عندما يصعد إلى أعلى . و كون أنالخطان يسيران دون تقاطع فدليل على أن الترند يكمل مسيره.
سوف نستعرض فى هذا الموضوع ان شاء الله كل مانحتاج معرفته عن مؤشر الاستوكاستيك معادلته وكيفية استخدامه كالمحترفين
مؤشر STOCHASTIC OSCILLATOR
يوجد ثلاثةأنواع من مؤشر الاستاكستك سريع و بطئ و كامل ... نحن نتعامل مع الكامل في برنامجالميتا تريد . و يعتبر الكامل هو نتيجة أخذ متوسط مؤشر الاستاكستك البطيء و الذييكون نتيجة أخذ متوسط لفترة زمنية معينة لمؤشر الاستوكاستك السريع .نأخذ متوسط كلمنهم كي يكون المؤشر أكثر انسيابية .
1-مؤشر الاستوكاستك السريع: و هويتكون من %D, %K
يتم استنتاجه منالمعادلات التالية
http://3.bp.blogspot.com/_-b2CoJZwIjs/SoBYC4i9hWI/AAAAAAAAB3A/D0-hEwXkFwc/s400/1.gif (http://3.bp.blogspot.com/_-b2CoJZwIjs/SoBYC4i9hWI/AAAAAAAAB3A/D0-hEwXkFwc/s1600-h/1.gif)
رمز للفترة الزمنيةالمستخدمة في استنتاج المعادلة
Recent close: تعني أخر سعر
Lowest Low تعني أقلسعر في الفترة نفسها
Highest High تعنيأعلى سعر في الفترة نفسها
Period moving average تعني متوسط حركة المؤشر
تجدأن %D هو عبارة عن متوسط ثلاث قيم ل %K فقط و دائما ما يتمثل %D بالخط المقطع . وكونه متوسط فيكون أكثر نعومة و أقل تذبذب من %K هذا المثال لتوضيح كيفية حساب %K fast
2-المؤشر الاستوكاستك البطيء :
هو مؤشر يعتبر متوسط ثلاثة شمعات للمؤشرالسريع و ذلك لتنعيم المؤشر فقط
يتضح هذابالمعادلات القادمة
§ %K (fast) = %K formula presented above using n periods
§ %D (fast) = y-day SMA of %K (fast)
§ %K (slow) = 3-day SMA of %K (fast)
§ %D (slow) = y-day SMA of %K (slow)
ففي حالةكون %D (fast) وضعنا قيمتها لثلاثة شمعات فقط يكون %K(slow) مساو %D(fast) و يتضحهذا في الصورة المرفقة حيث تجد أن %K(slow) الخط الغير مقطع مساو بالضبط %D(fast) الخط القطع في المؤشر الأعلى ( المرفقات ) .
3- الاستوكاستكالكامل:
فهو كما في المعالاتالتالية :
§ %K (full) = y-day SMA of %K (fast)
§ %D (full) = z-day SMA of %K (full)
علامة المؤشرتكون stochastic ( n , z , y ) و هذا هو المؤشر الذي نتعامل معه في برنامج الميتاتريدر.
كيفية استخدام المؤشر :
دلالة المؤشر كنقطة دخول للشراء أو للبيعتستنتج من نقطتين مهمتين
أ- عند تقاطع %K مع %D ب- القيمة المؤوية للمؤشر %K
و يتمالتحكم في أهمية كل منهما بناء على القيمة الموضوعة في (n , z, y) (%K,%D,slowing )
n : هي عدد الشمعاتالتي يأخذ منها المؤشر قراءاته و هي غالبا ما تكون 14 أو أقل أو يزيد . بالإمكان أنتزيدها بناء على حركة العملة فمثلا في العملات كثيرة الحركة أنصح أن تزيدها ليستخدمالمؤشر بطريقة أفضل . عند زيادة هذه القيمة تزداد أهمية النسبةالمؤوية للاستوكاستك كمؤشر للبيع أو الشراء.
فعندما يصل المؤشر إلى فوق 80% فهذا معناهأنه تشبع من الشراء overbought و عندما يصل إلى ما دون %20 فهذا معناه أنه تشبع منالبيع oversold و لكن هذا لا يعطي أي مؤشر للشراء والبيع فمثلا إذا أعطى ثلاث شمعاتمتتالية أخيرة تحمل ثلاثة قمم فهذا سيجعل قيمة الاستكوكاستك تصل إلى 100% و ربمايتابع المؤشر صعوده . و لو أعطى ثلاثة شمعات أخيرة متتالية تحمل ثلاثة قيعان فهذاسيعطي النتيجة 0% و ربما يتابع هبوطه بعدها , و هذا دليل على أن أهمية قيمةالاستوكاستك المؤوية ليست مؤشر قوي للبيع أو الشراء( تنفع فقط في حالة السوق الهادئ ) . فهي مؤشر على أن النقطة الحالة قد تشبع المؤشر بيع أو شراء فقط . و هذا ممكنالحصول عليه من مؤشر RSI بدقة أفضل.
z: هي الفرق بين %K و %D حيث أنها تؤثر على %D فقط . هذه القيمة مفيدة جدا حيث أن تقاطع الخطان له معنىاستراتيجي مهم لبيع و الشراء:
1- عند زيادة قيمة z : إلى أقل من 9
أ-يزيد أهمية نقطةالتقاطع كدلالة بيع أو شراء .
ب- يقل عدد الإشارات الخاطئة التينستخلصها من تقاطع الخطان . ( تقاطع الخطان ثم رجوع تقاطعهما ثانية و هذا دليل علىأن الترند الفائت سيعيد يكمل مسيرته )
ج- تكون إشارة الدخول أو الخروج متأخرةبزيادة قيمتها أكثر من 9.
د- تضيع اقتناص الفرص الصغيرة .
2- أما عند نقصان قيمة z فيكون التقاطعبينهم كثير و تقل أهمية هذه التقاطعات بالنسبة للمتاجر فلا تكون إشارة قوية للدخولأو الخروج . حتى أنك لو وضعتها على رقم واحد يتطابق الخطان .
عندما يقطعمؤشر %k مع مؤشر %D من تحت تكون هذه علامة شراء. و عندما يقطع مؤشر %K مؤشر %D منفوق تكون هذه علامة بيع . أما مكان التقاطع سواء كان فوق 80 أو تحت 20 أو بينهمافهذا يرجع لأهمية القيمة المؤوية للاستوكاستك بناء على القيمة الموضوعة في (n) وقدتم شرحه.
y : فهي متوسط المعادلات لكي يكون المؤشر أكثر وضوحو أكثر انسيابية فيظهر اتجاهه و لا ينصح مطلقا أن تكون أكثر من 3 فهذا يؤثر علىالقيمة المؤوية للاستوكاستك لكي يستخدم المؤشر بطريقة صحيحة . حيث أنها في زيادتهاستعطي أرقام خاطئة للمؤشر, و عند وضع قيمتها على واحد تكون هناك ذبذبة كبيرة فيالمؤشر تؤدي إلى عدم وضوح اتجاهة و نقاط تقاطع كثيرة خاطئة. علامة الدخول بيع تكونعندما يهبط المؤشر إلى أدنى و يكون علامة شراء عندما يصعد إلى أعلى . و كون أنالخطان يسيران دون تقاطع فدليل على أن الترند يكمل مسيره.